Сравнение SXR4.DE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) (SXR4.DE) и S&P 500 (^GSPC).
SXR4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SXR4.DE или ^GSPC.
Основные характеристики
| SXR4.DE | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.52% | 17.79% |
| Дох-ть за 1 год | 23.66% | 26.42% |
| Дох-ть за 3 года | 10.54% | 8.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.34% | 13.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.03% | 10.85% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 2.06 |
| Дневная вол-ть | 11.92% | 12.69% |
| Макс. просадка | -34.16% | -56.78% |
| Текущая просадка | -2.23% | -0.86% |
Корреляция
Корреляция между SXR4.DE и ^GSPC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SXR4.DE и ^GSPC
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SXR4.DE показывает доходность 17.52%, а ^GSPC немного выше – 17.79%. За последние 10 лет акции SXR4.DE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.03% против 10.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SXR4.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) (SXR4.DE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SXR4.DE и ^GSPC
Максимальная просадка SXR4.DE за все время составила -34.16%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR4.DE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SXR4.DE и ^GSPC
iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) (SXR4.DE) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что SXR4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.