PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SXR4.DE с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SXR4.DE^GSPC
Дох-ть с нач. г.31.65%25.45%
Дох-ть за 1 год39.05%35.64%
Дох-ть за 3 года11.87%8.55%
Дох-ть за 5 лет16.27%14.13%
Дох-ть за 10 лет14.85%11.39%
Коэф-т Шарпа3.172.90
Коэф-т Сортино4.283.87
Коэф-т Омега1.661.54
Коэф-т Кальмара4.584.19
Коэф-т Мартина20.4318.72
Индекс Язвы1.89%1.90%
Дневная вол-ть12.11%12.27%
Макс. просадка-34.16%-56.78%
Текущая просадка0.00%-0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SXR4.DE и ^GSPC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SXR4.DE и ^GSPC

С начала года, SXR4.DE показывает доходность 31.65%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 25.45%. За последние 10 лет акции SXR4.DE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.85% против 11.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.02%
12.73%
SXR4.DE
^GSPC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SXR4.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) (SXR4.DE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SXR4.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SXR4.DE, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SXR4.DE, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SXR4.DE, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SXR4.DE, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SXR4.DE, с текущим значением в 19.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.03
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.78

Сравнение коэффициента Шарпа SXR4.DE и ^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа SXR4.DE на текущий момент составляет 3.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR4.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.03
2.63
SXR4.DE
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок SXR4.DE и ^GSPC

Максимальная просадка SXR4.DE за все время составила -34.16%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR4.DE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.30%
-0.29%
SXR4.DE
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности SXR4.DE и ^GSPC

Текущая волатильность для iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) (SXR4.DE) составляет 3.55%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что SXR4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.55%
3.86%
SXR4.DE
^GSPC